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查这只票:为什么没上榜?
输入代码,看它在 这一天 的榜上排第几;没上榜的,讲它卡在哪一道门槛。
榜单的成绩
每张上过榜的合约到期后,按到期日收盘对行权价结算:收盘在行权价上方就是权利金全收,下方就是按行权价接股、权利金抵一部分。结果公开摆在这里,排名公布在前、结果出来在后。
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口径:回报 = 每股盈亏 ÷(行权价 − 权利金),即对净占用现金的单笔回报,不年化;结算价是我们每天记的收盘,不含提前行权、盘后与手续费。翻历史榜时,每一行的「结果」列是同一套数。
分数怎么算
一道硬门槛,然后三层相乘:最终分 =(标的分 ÷ 100)× 合约契合度 × 事件门控。相乘而不是相加,是刻意的——好股票配一张偏科的合约,或一张漂亮的合约配一只正在下跌的股票,任何一层都能把乘积拉下来。
- 到期 15–50 天的虚值 put;现价 ≥ $10;缓冲 ≥ 2%
- 双边报价;未平仓 ≥ 200;权利金 ≥ $0.05;点差 ≤ $0.15 或 ≤ 中间价的 40%
- Delta 绝对值 0.08–0.40
- 中间价不得高于合约自报 IV 的理论价两倍以上(陈旧挂单)
年化(35% 记满)与缓冲(12% 记满)的几何平均,任一头为零整项为零;相对点差再打折(最多 −20%)。年化 = 权利金 ÷ 净占用现金 × 365 ÷ 天数,和收租页同一口径。
两项各半。波动率溢价:近月 IV ÷ 30 日历史波动,0.8 倍记 0、1.6 倍记 100;趋势:现价对 20 日均价,−8% 记 0、+8% 记 100,刚创 10 日新低再扣 15。历史价取自我们每天记的收盘(2026-08-29 起),不足 21 天按中性 50。没有基本面质量项——扫描不读财报,这一点如实写在这里。
我们没有财报日历。用近月 IV ÷ 远月(≥55 天)IV 当代理:比值 ≤ 1.15 不扣,到 1.6 扣到 ×0.6。倒挂越陡,越像有财报之类的事件落在到期前——这是期限结构推的,不是日期,页面上也只写「事件风险」。
每只票只进最高分的那一张;并列按代码字母序,同样的输入永远同样的顺序。所有阈值是代码里的常量,改参数不改逻辑。数据:CBOE 延迟期权链(收盘后抓)。